Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/3320
Название: | Застосування швидких алгоритмів для тепліцевих матриць до розв’язання економетричних задач з автокореляцією |
Авторы: | Ковальчук, О. Я. Бубняк, М. М. |
Ключевые слова: | econometrics regression analysis the adequacy of the model multicollinearity heteroscedasticity autocorrelation multivariable regression generalized least-squares method Toeplitz matrix prediction эконометрика регрессионный анализ адекватность модели мультиколлинеарность гетероскедастичность автокорреляция многофакторная регрессия обобщенный метод наименьших квадратов теплицева матрица прогнозирование економетрика регресійний аналіз адекватність моделі мультиколінеарність гетероскедастичність автокореляція багатофакторна регресія узагальнений метод найменших квадратів тепліцева матриця прогнозування |
Дата публикации: | 2012 |
Библиографическое описание: | Ковальчук О. Я. Застосування швидких алгоритмів для тепліцевих матриць до розв’язання економетричних задач з автокореляцією [Текст] / О. Я. Ковальчук, М. М. Бубняк // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. - 2012. - № 5 (67). - C. 202-207. |
Source: | Вісник Київського національного університету технологій та дизайну |
Краткий осмотр (реферат): | To find the parameters of the multiple linear regression with autocorrelation is proposed to use the generalized least squares method with the exact calculation of the inverse matrix method, given its Toeplitz. Through this approach, we obtain accurate estimates of the parameters of multivariate regression in the case of autocorrelation remains. Для нахождения параметров множественной линейной регрессии с автокорреляцией предложено использовать обобщенный метод наименьших квадратов с точным вычислением обратной матрицы метода с учетом ее теплицевости. Благодаря такому подходу получим точные оценки параметров многофакторной регрессии в случае автокорреляции остатков. Для знаходження параметрів множинної лінійної регресії з автокореляцією запропоновано використати узагальнений метод найменших квадратів з точним обчисленням оберненої матриці методу з врахуванням її тепліцевості. Завдяки такому підходу одержимо точні оцінки параметрів багатофакторної регресії у випадку автокореляції залишків. |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/3320 |
Располагается в коллекциях: | Наукові публікації (статті) Вісник КНУТД |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
V67_P202-207.pdf | 296,34 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.