Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/3334
Название: | Application of lower order statistics in robust neighborhood truncation quarticity estimators |
Авторы: | Chernyak, О. Vasylchenko, І. |
Ключевые слова: | asset price integrated volatility integrated quarticity high frequency data market microstructure noise цена актива интегрированная волатильность интегрированная квартисити высокочастотные данные рыночный микроструктурный шум ціна активу інтегрована волатильність інтегрована квартісіті високочастотні данні ринковий мікроструктурний шум |
Дата публикации: | 2012 |
Библиографическое описание: | Chernyak О. Application of lower order statistics in robust neighborhood truncation quarticity estimators = Застосування нижніх порядкових статистик в робастних відтинаючих оцінках квартісіті [Текст] / О. Chernyak, І. Vasylchenko // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. - 2012. - № 5 (67). - C. 268-275. |
Source: | Вісник Київського національного університету технологій та дизайну |
Краткий осмотр (реферат): | Автори аналізують робастні оцінки сусіднього відтинання, що оперують з нижніми порядковими статистиками логарифмічних дохідностей акцій. Проведені симуляції демонструють додаткову ефективність цих оцінок квартісіті та їх підвищену стійкість до стрибків. Авторы анализируют робастные оценки соседнего отсечения, которые оперируют с нижними порядковыми статистиками логарифмических доходностей акций. Проведенное моделирование демонстрирует дополнительную эффективность этих оценок квартисити и их повышенную устойчивость к прыжкам. Authors analyze robust neighborhood truncation estimators which operate on lower order statistics log-returns. Performed simulations proved additional efficiency and jump robustness of these estimators of integrated quarticity. |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/3334 |
Располагается в коллекциях: | Наукові публікації (статті) Вісник КНУТД |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
V67_P268-275.pdf | 701,45 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.