Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/3269
Title: Світовий біржовий механізм: детермінанти сучасного розвитку
Authors: Зінченко, Ф. А.
Keywords: stock exchange
electronic communication network
algorithmic trading
«dark pool» trading system
фондовая биржа
электронная система торговли
алгоритмическая торговля финансовыми инструментами
системы торговли скрытой ликвидности
фондові біржі
електронні торгівельні системи
алгоритмічна торгівля фінансовими інструментами
системи торгівлі прихованої ліквідності
фондовий ринок
регулювання
Issue Date: 2012
Citation: Зінченко Ф. А. Світовий біржовий механізм: детермінанти сучасного розвитку [Текст] / Ф. А. Зінченко // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. - 2012. - № 6 (68). - C. 282-288.
Source: Вісник Київського національного університету технологій та дизайну
Abstract: У статті детально проаналізовано структуру біржового механізму фондових майданчиків. Розглянуто фактори впливу та напрямки еволюції біржових технологій на сучасному етапі розвитку. Окреслено головні зміни, що запроваджуються провідними фондовими біржами світу у власні торгівельні системи.
В статье детально проанализирована структура биржевого механизма организованного фондового рынка. Рассмотрены факторы влияния и направления эволюции биржевых технологий на современном этапе развития. Определены основные изменения, которые были внедрены ведущими фондовыми биржами мира в собственные торговые системы.
The article covers in detail the microstructure of stock exchange trade mechanism. The main factors and development vectors of modern exchange technologies are analyzed. The paper summarizes crucial changes that are being taken by leading stock markets of the world in their trading systems.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/3269
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Вісник КНУТД

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
V68_P282-288.pdf239,7 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.